Arbeitsblatt Anleihekurs & Rendite mit Lösungen

Eine Anleihe mit einem Nennwert von €1 000 zahlt einen jährlichen Kupon von 3% und wird in 9 Jahren fällig. Die Rendite bis zur Fälligkeit beträgt 6%. Bestimme den Kurs P der Anleihe.

Eine Nullkuponanleihe zahlt €1 000 in 12 Jahren und vorher nichts. Die Rendite bis zur Fälligkeit beträgt 5% pro Jahr. Bestimme den Preis P der Anleihe.

Du kaufst eine Anleihe mit 4 Jahren Restlaufzeit (Nennwert €1 000, jährlicher Kupon 4%), wenn ihre Rendite bis zur Fälligkeit 2,5% beträgt. Ein Jahr später, direkt nach Erhalt des ersten Kupons, verkaufst du sie bei einer Rendite bis zur Fälligkeit von 4%. Bestimme deine Haltedauerrendite HPR in Prozent.

Eine Anleihe mit einem Nennwert von €1 000 zahlt einen jährlichen Kupon von 2% in zwei halbjährlichen Raten und wird in 9 Jahren fällig. Die Rendite bis zur Fälligkeit beträgt 6% pro Jahr. Bestimme den Kurs P der Anleihe.

Eine Anleihe notiert bei €995 mit einer Rendite bis zur Fälligkeit von 6% (jährliche Verzinsung) und einer Macaulay-Duration von 8 Jahren. Schätze mit der modifizierten Duration den neuen Kurs P, wenn die Rendite um 75 Basispunkte sinkt.

Eine Anleihe mit einem Nennwert von €1 000 zahlt einen jährlichen Kupon von 6% und wird in 5 Jahren fällig. Die Rendite bis zur Fälligkeit beträgt 5,5%. Bestimme die Macaulay-Duration D in Jahren.