Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni

Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 11 anni e oggi costa €527. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.

Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 18 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 6% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 12 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €1 100 quando il rendimento a scadenza è del 3%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.

Acquisti un’obbligazione con 10 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 2%) quando il suo rendimento a scadenza è del 6%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 7%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 6%. Trova la duration di Macaulay D in anni.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 4% scade tra 7 anni e quota €915. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.