Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 5% ed è quotata €910. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.

Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 3 anni e oggi costa €884. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 3 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €972 quando il rendimento a scadenza è del 4%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.

Acquisti un’obbligazione con 4 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 7%) quando il suo rendimento a scadenza è del 3,5%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 2,5%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 3% scade tra 6 anni e quota €1 085. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4% e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 6%. Trova la duration di Macaulay D in anni.