1.Facile
Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 17 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000n = 17YTM = 5%
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 6%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 6%n = 9
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% in due rate semestrali e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 8% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 8%n = 9
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 7 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €1 116 quando il rendimento a scadenza è del 5%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 7P = €1 116YTM = 5%
c = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 6% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 9%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 6%n = 6YTM = 9%
D = anni
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 6% scade tra 3 anni e quota €960. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%n = 3P = €960
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 436,3 €
- 2. P = 864 €
- 3. P = 746,8 €
- 4. c = 7,005 %
- 5. D = 5,145 anni
- 6. YTM = 7,539 %
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