1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 9%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 9%n = 6
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 3% ed è quotata €860. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.
F = €1 000cedola = 3%P = €860
CY = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% in due rate semestrali e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 2%YTM = 5,5%n = 3
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% in due rate semestrali e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 3,5%n = 7
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 6% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 6%n = 5YTM = 5,5%
D = anni
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 4% scade tra 6 anni e quota €950. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 4%n = 6P = €950
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 730,8 €
- 2. CY = 3,488 %
- 3. P = 904,4 €
- 4. P = 1277 €
- 5. D = 4,471 anni
- 6. YTM = 4,985 %
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