1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 5,5%n = 9
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 7%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 7%n = 9
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% in due rate semestrali e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 5,5%n = 3
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 8 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €701 quando il rendimento a scadenza è del 7%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 8P = €701YTM = 7%
c = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4,5% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 9%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 4,5%n = 6YTM = 9%
D = anni
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 6% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 9%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 6%n = 6YTM = 9%
D = anni
Soluzioni
- 1. P = 1035 €
- 2. P = 804,5 €
- 3. P = 931,7 €
- 4. c = 1,993 %
- 5. D = 5,304 anni
- 6. D = 5,145 anni
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