1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 2,5%n = 9
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 8% ed è quotata €1 050. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%P = €1 050
CY = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% in due rate semestrali e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 7% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 7%n = 3
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 9 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €1 311 quando il rendimento a scadenza è del 3%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 9P = €1 311YTM = 3%
c = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 6% scade tra 4 anni e quota €965. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%n = 4P = €965
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 8% scade tra 9 anni e quota €940. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 9P = €940
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1040 €
- 2. CY = 7,619 %
- 3. P = 893,4 €
- 4. c = 6,994 %
- 5. YTM = 7,034 %
- 6. YTM = 9,001 %
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