1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% e scade tra 8 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 2,5%n = 8
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 8%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 7%YTM = 8%n = 3
P = €
3.Media
Acquisti un’obbligazione con 8 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 3%) quando il suo rendimento a scadenza è del 4%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 3%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.
F = €1 000cedola = 3%n = 8y0 = 4%y1 = 3%
HPR = %
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% in due rate semestrali e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 2%YTM = 2,5%n = 3
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 4% scade tra 10 anni e quota €925. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 4%n = 10P = €925
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 8% scade tra 6 anni e quota €1 050. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 6P = €1 050
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1251 €
- 2. P = 974,2 €
- 3. HPR = 10,44 %
- 4. P = 985,6 €
- 5. YTM = 4,97 %
- 6. YTM = 6,953 %
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