1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 5%n = 7
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 12 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 7% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000n = 12YTM = 7%
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 12 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €874 quando il rendimento a scadenza è del 6%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 12P = €874YTM = 6%
c = %
4.Media
Acquisti un’obbligazione con 12 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 8%) quando il suo rendimento a scadenza è del 3,5%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 4,5%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 12y0 = 3,5%y1 = 4,5%
HPR = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 3% scade tra 3 anni e quota €960. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 3%n = 3P = €960
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 6% scade tra 5 anni e quota €920. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%n = 5P = €920
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1058 €
- 2. P = 444 €
- 3. c = 4,497 %
- 4. HPR = −3,926 %
- 5. YTM = 4,454 %
- 6. YTM = 8,004 %
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