1.Makkelijk
Een nulcouponobligatie met een nominale waarde van €1 000 loopt over 5 jaar af en kost vandaag €740. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000n = 5P = €740
YTM = %
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 3% en loopt over 7 jaar af. Het effectieve rendement is 8%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 3%YTM = 8%n = 7
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,5% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement verandert van 9% naar 7,5%. Hoeveel ΔP verandert de koers van de obligatie?
F = €1 000coupon = 4,5%n = 4y1 = 9%y2 = 7,5%
ΔP = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 3% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 2%YTM = 3%n = 4
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 5% loopt over 3 jaar af en wordt verkocht voor €1 055. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 5%n = 3P = €1 055
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 4%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 6%n = 3YTM = 4%
D = jaar
Antwoordenblad
- 1. YTM = 6,207 %
- 2. P = 739,7 €
- 3. ΔP = 45,31 €
- 4. P = 962,6 €
- 5. YTM = 3,054 %
- 6. D = 2,838 jaar
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.