1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,5% en loopt over 7 jaar af. Het effectieve rendement is 5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4,5%YTM = 5%n = 7
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een nulcouponobligatie betaalt over 16 jaar €1 000 uit en daarvoor niets. Het effectieve rendement is 3,5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000n = 16YTM = 3,5%
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,5% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 8 jaar af. Het effectieve rendement is 2,5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4,5%YTM = 2,5%n = 8
P = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 8 jaar af. Het effectieve rendement is 9% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 2%YTM = 9%n = 8
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 3% en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement is 6%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 3%n = 6YTM = 6%
D = jaar
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 4% loopt over 7 jaar af en wordt verkocht voor €1 060. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 4%n = 7P = €1 060
YTM = %
Antwoordenblad
- 1. P = 971,1 €
- 2. P = 576,7 €
- 3. P = 1144 €
- 4. P = 606,8 €
- 5. D = 5,538 jaar
- 6. YTM = 3,036 %
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.