1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% en loopt over 7 jaar af. Het effectieve rendement is 3,5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 5%YTM = 3,5%n = 7
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 7% en noteert op €1 025. Bereken het lopend rendement CY in procenten.
F = €1 000coupon = 7%P = €1 025
CY = %
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 8% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4%YTM = 8%n = 4
P = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 7 jaar af. Het effectieve rendement is 5,5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 5,5%n = 7
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 4% loopt over 5 jaar af en wordt verkocht voor €915. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 4%n = 5P = €915
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 2,5%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 6%n = 4YTM = 2,5%
D = jaar
Antwoordenblad
- 1. P = 1092 €
- 2. CY = 6,829 %
- 3. P = 865,3 €
- 4. P = 1029 €
- 5. YTM = 6,019 %
- 6. D = 3,695 jaar
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.