1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 7% en noteert op €1 025. Bereken het lopend rendement CY in procenten.
F = €1 000coupon = 7%P = €1 025
CY = %
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% en loopt over 7 jaar af. Het effectieve rendement is 7%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 2%YTM = 7%n = 7
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 7% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement verandert van 5,5% naar 7,5%. Hoeveel ΔP verandert de koers van de obligatie?
F = €1 000coupon = 7%n = 4y1 = 5,5%y2 = 7,5%
ΔP = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement is 3% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 2%YTM = 3%n = 6
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 5% loopt over 6 jaar af en wordt verkocht voor €950. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 5%n = 6P = €950
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie noteert op €1 030 met een effectief rendement van 3% (jaarlijks samengesteld) en een Macaulay-duration van 10,1 jaar. Schat met de gemodificeerde duration de nieuwe koers P als het rendement met 75 basispunten stijgt.
P0 = €1 030y = 3%D = 10,1Δy = +75 bp
P = €
Antwoordenblad
- 1. CY = 6,829 %
- 2. P = 730,5 €
- 3. ΔP = −69,32 €
- 4. P = 945,5 €
- 5. YTM = 6,017 %
- 6. P = 954,3 €
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.