1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% en loopt over 9 jaar af. Het effectieve rendement is 2,5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 5%YTM = 2,5%n = 9
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement is 3%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 2%YTM = 3%n = 10
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 loopt over 6 jaar af en betaalt jaarlijkse coupons. Ze wordt verkocht voor €908 als het effectieve rendement 8% is. Bereken het couponpercentage c in procenten.
F = €1 000n = 6P = €908YTM = 8%
c = %
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 loopt over 12 jaar af en betaalt jaarlijkse coupons. Ze wordt verkocht voor €1 043 als het effectieve rendement 5,5% is. Bereken het couponpercentage c in procenten.
F = €1 000n = 12P = €1 043YTM = 5,5%
c = %
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,5% en loopt over 5 jaar af. Het effectieve rendement is 8%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 4,5%n = 5YTM = 8%
D = jaar
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 8 jaar af. Ze wordt verkocht voor €1 065. Bereken het effectieve rendement YTM als jaarrente (twee keer het halfjaarlijkse rendement), in procenten.
F = €1 000coupon = 6% (2×)n = 8P = €1 065
YTM = %
Antwoordenblad
- 1. P = 1199 €
- 2. P = 914,7 €
- 3. c = 6,01 %
- 4. c = 5,999 %
- 5. D = 4,55 jaar
- 6. YTM = 5,004 %
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.