1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 5 jaar af. Het effectieve rendement is 4%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 4%n = 5
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% en loopt over 9 jaar af. Het effectieve rendement is 6%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 5%YTM = 6%n = 9
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 3% en loopt over 11 jaar af. Het effectieve rendement verandert van 7% naar 8%. Hoeveel ΔP verandert de koers van de obligatie?
F = €1 000coupon = 3%n = 11y1 = 7%y2 = 8%
ΔP = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement is 8% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 8%n = 6
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 5% loopt over 7 jaar af en wordt verkocht voor €945. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 5%n = 7P = €945
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 5%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 6%n = 3YTM = 5%
D = jaar
Antwoordenblad
- 1. P = 1089 €
- 2. P = 932 €
- 3. ΔP = −57 €
- 4. P = 906,1 €
- 5. YTM = 5,985 %
- 6. D = 2,836 jaar
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.