1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 9 jaar af. Het effectieve rendement is 3,5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 3,5%n = 9
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 7% en loopt over 9 jaar af. Het effectieve rendement is 5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 7%YTM = 5%n = 9
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 7% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 7%n = 3
P = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 3,5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 2%YTM = 3,5%n = 4
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 5% loopt over 8 jaar af en wordt verkocht voor €880. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 5%n = 8P = €880
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie noteert op €915 met een effectief rendement van 6% (jaarlijks samengesteld) en een Macaulay-duration van 3 jaar. Schat met de gemodificeerde duration de nieuwe koers P als het rendement met 75 basispunten daalt.
P0 = €915y = 6%D = 3Δy = −75 bp
P = €
Antwoordenblad
- 1. P = 1190 €
- 2. P = 1142 €
- 3. P = 973,4 €
- 4. P = 944,5 €
- 5. YTM = 7,01 %
- 6. P = 934,4 €
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.