1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 5,5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 2%YTM = 5,5%n = 3
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 7% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 6%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 7%YTM = 6%n = 4
P = €
3.Gemiddeld
Je koopt een obligatie met een resterende looptijd van 7 jaar (nominale waarde €1 000, jaarlijkse coupon 4,5%) als het effectieve rendement 5,5% is. Een jaar later, direct na ontvangst van de eerste coupon, verkoop je haar als het effectieve rendement 4,5% is. Bereken je perioderendement (holding period return) HPR in procenten.
F = €1 000coupon = 4,5%n = 7y0 = 5,5%y1 = 4,5%
HPR = %
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement is 3,5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 8%YTM = 3,5%n = 10
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 4%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 8%n = 4YTM = 4%
D = jaar
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 4% loopt over 5 jaar af en wordt verkocht voor €895. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 4%n = 5P = €895
YTM = %
Antwoordenblad
- 1. P = 905,6 €
- 2. P = 1035 €
- 3. HPR = 10,8 %
- 4. P = 1377 €
- 5. D = 3,607 jaar
- 6. YTM = 6,529 %
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.