1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 9%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 9%n = 4
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 3,5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 5%YTM = 3,5%n = 4
P = €
3.Gemiddeld
Je koopt een obligatie met een resterende looptijd van 4 jaar (nominale waarde €1 000, jaarlijkse coupon 4%) als het effectieve rendement 3% is. Een jaar later, direct na ontvangst van de eerste coupon, verkoop je haar als het effectieve rendement 4,5% is. Bereken je perioderendement (holding period return) HPR in procenten.
F = €1 000coupon = 4%n = 4y0 = 3%y1 = 4,5%
HPR = %
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 7% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 12 jaar af. Het effectieve rendement is 4% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 7%YTM = 4%n = 12
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 5% loopt over 5 jaar af en wordt verkocht voor €1 045. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 5%n = 5P = €1 045
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 7%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 6%n = 3YTM = 7%
D = jaar
Antwoordenblad
- 1. P = 902,8 €
- 2. P = 1055 €
- 3. HPR = −1,052 %
- 4. P = 1284 €
- 5. YTM = 3,989 %
- 6. D = 2,831 jaar
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.