1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% en noteert op €870. Bereken het lopend rendement CY in procenten.
F = €1 000coupon = 8%P = €870
CY = %
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% en noteert op €1 105. Bereken het lopend rendement CY in procenten.
F = €1 000coupon = 5%P = €1 105
CY = %
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement is 6% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 2%YTM = 6%n = 6
P = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 2,5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 5%YTM = 2,5%n = 3
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% en loopt over 5 jaar af. Het effectieve rendement is 4%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 5%n = 5YTM = 4%
D = jaar
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 8% loopt over 7 jaar af en wordt verkocht voor €1 110. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 8%n = 7P = €1 110
YTM = %
Antwoordenblad
- 1. CY = 9,195 %
- 2. CY = 4,525 %
- 3. P = 800,9 €
- 4. P = 1072 €
- 5. D = 4,557 jaar
- 6. YTM = 6,028 %
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.