1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement is 3%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 3%n = 10
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,5% en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement is 2,5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4,5%YTM = 2,5%n = 6
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement is 3,5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 5%YTM = 3,5%n = 10
P = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 loopt over 8 jaar af en betaalt jaarlijkse coupons. Ze wordt verkocht voor €779 als het effectieve rendement 9% is. Bereken het couponpercentage c in procenten.
F = €1 000n = 8P = €779YTM = 9%
c = %
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 3% loopt over 5 jaar af en wordt verkocht voor €1 045. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 3%n = 5P = €1 045
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 3%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 6%n = 3YTM = 3%
D = jaar
Antwoordenblad
- 1. P = 1256 €
- 2. P = 1110 €
- 3. P = 1126 €
- 4. c = 5,007 %
- 5. YTM = 2,044 %
- 6. D = 2,84 jaar
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.