1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4% en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement is 3,5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4%YTM = 3,5%n = 6
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een nulcouponobligatie betaalt over 15 jaar €1 000 uit en daarvoor niets. Het effectieve rendement is 2,5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000n = 15YTM = 2,5%
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4% en loopt over 11 jaar af. Het effectieve rendement verandert van 3,5% naar 1,5%. Hoeveel ΔP verandert de koers van de obligatie?
F = €1 000coupon = 4%n = 11y1 = 3,5%y2 = 1,5%
ΔP = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 3% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement is 4% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 3%YTM = 4%n = 10
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 5% loopt over 3 jaar af en wordt verkocht voor €960. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 5%n = 3P = €960
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 5 jaar af. Het effectieve rendement is 3,5%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 6%n = 5YTM = 3,5%
D = jaar
Antwoordenblad
- 1. P = 1027 €
- 2. P = 690,5 €
- 3. ΔP = 206,8 €
- 4. P = 918,2 €
- 5. YTM = 6,511 %
- 6. D = 4,496 jaar
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.