1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 3%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 2%YTM = 3%n = 3
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement is 4%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 4%n = 10
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 12 jaar af. Het effectieve rendement is 3,5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 8%YTM = 3,5%n = 12
P = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% en loopt over 12 jaar af. Het effectieve rendement verandert van 9% naar 10%. Hoeveel ΔP verandert de koers van de obligatie?
F = €1 000coupon = 5%n = 12y1 = 9%y2 = 10%
ΔP = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 7% en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 5,5%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 7%n = 3YTM = 5,5%
D = jaar
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 6% loopt over 9 jaar af en wordt verkocht voor €905. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 6%n = 9P = €905
YTM = %
Antwoordenblad
- 1. P = 971,7 €
- 2. P = 1162 €
- 3. P = 1438 €
- 4. ΔP = −54,26 €
- 5. D = 2,812 jaar
- 6. YTM = 7,489 %
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.