1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement is 3%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 8%YTM = 3%n = 6
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% en loopt over 9 jaar af. Het effectieve rendement is 9%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 8%YTM = 9%n = 9
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 7% en loopt over 14 jaar af. Het effectieve rendement verandert van 4% naar 3,5%. Hoeveel ΔP verandert de koers van de obligatie?
F = €1 000coupon = 7%n = 14y1 = 4%y2 = 3,5%
ΔP = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 5%n = 4
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 7%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 8%n = 4YTM = 7%
D = jaar
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 3% loopt over 4 jaar af en wordt verkocht voor €945. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 3%n = 4P = €945
YTM = %
Antwoordenblad
- 1. P = 1271 €
- 2. P = 940 €
- 3. ΔP = 65,32 €
- 4. P = 1036 €
- 5. D = 3,585 jaar
- 6. YTM = 4,534 %
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.