1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 7%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 7%n = 4
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,5% en loopt over 8 jaar af. Het effectieve rendement is 4%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4,5%YTM = 4%n = 8
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,5% en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement verandert van 2,5% naar 1%. Hoeveel ΔP verandert de koers van de obligatie?
F = €1 000coupon = 4,5%n = 6y1 = 2,5%y2 = 1%
ΔP = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 5 jaar af. Het effectieve rendement is 3,5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4%YTM = 3,5%n = 5
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement is 7%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 6%n = 6YTM = 7%
D = jaar
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 7% loopt over 8 jaar af en wordt verkocht voor €945. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 7%n = 8P = €945
YTM = %
Antwoordenblad
- 1. P = 966,1 €
- 2. P = 1034 €
- 3. ΔP = 92,68 €
- 4. P = 1023 €
- 5. D = 5,19 jaar
- 6. YTM = 7,955 %
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.