1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% en noteert op €850. Bereken het lopend rendement CY in procenten.
F = €1 000coupon = 5%P = €850
CY = %
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 3% en loopt over 8 jaar af. Het effectieve rendement is 2,5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 3%YTM = 2,5%n = 8
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 9 jaar af. Het effectieve rendement is 2,5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 8%YTM = 2,5%n = 9
P = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement is 4% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 4%n = 10
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 8% loopt over 8 jaar af en wordt verkocht voor €945. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 8%n = 8P = €945
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie noteert op €960 met een effectief rendement van 6% (jaarlijks samengesteld) en een Macaulay-duration van 7,8 jaar. Schat met de gemodificeerde duration de nieuwe koers P als het rendement met 75 basispunten stijgt.
P0 = €960y = 6%D = 7,8Δy = +75 bp
P = €
Antwoordenblad
- 1. CY = 5,882 %
- 2. P = 1036 €
- 3. P = 1441 €
- 4. P = 1164 €
- 5. YTM = 8,993 %
- 6. P = 907 €
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.