1.Makkelijk
Een nulcouponobligatie betaalt over 17 jaar €1 000 uit en daarvoor niets. Het effectieve rendement is 2% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000n = 17YTM = 2%
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement is 3%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 3%n = 6
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 5 jaar af. Het effectieve rendement is 3,5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 3,5%n = 5
P = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 11 jaar af. Het effectieve rendement is 7% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4%YTM = 7%n = 11
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 4% loopt over 9 jaar af en wordt verkocht voor €930. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 4%n = 9P = €930
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4% en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 5%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 4%n = 3YTM = 5%
D = jaar
Antwoordenblad
- 1. P = 714,2 €
- 2. P = 1163 €
- 3. P = 1114 €
- 4. P = 772,5 €
- 5. YTM = 4,984 %
- 6. D = 2,884 jaar
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.