1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,5% en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 3%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4,5%YTM = 3%n = 3
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4% en noteert op €1 135. Bereken het lopend rendement CY in procenten.
F = €1 000coupon = 4%P = €1 135
CY = %
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 7% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 9 jaar af. Het effectieve rendement is 8% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 7%YTM = 8%n = 9
P = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 loopt over 13 jaar af en betaalt jaarlijkse coupons. Ze wordt verkocht voor €1 137 als het effectieve rendement 5,5% is. Bereken het couponpercentage c in procenten.
F = €1 000n = 13P = €1 137YTM = 5,5%
c = %
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 4% loopt over 10 jaar af en wordt verkocht voor €1 085. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 4%n = 10P = €1 085
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 5%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 6%n = 4YTM = 5%
D = jaar
Antwoordenblad
- 1. P = 1042 €
- 2. CY = 3,524 %
- 3. P = 936,7 €
- 4. c = 7,003 %
- 5. YTM = 3,003 %
- 6. D = 3,679 jaar
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.