1.Makkelijk
Een nulcouponobligatie betaalt over 13 jaar €1 000 uit en daarvoor niets. Het effectieve rendement is 6% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000n = 13YTM = 6%
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement is 4%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 5%YTM = 4%n = 10
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement verandert van 2,5% naar 4,5%. Hoeveel ΔP verandert de koers van de obligatie?
F = €1 000coupon = 6%n = 10y1 = 2,5%y2 = 4,5%
ΔP = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,5% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 12 jaar af. Het effectieve rendement is 5,5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4,5%YTM = 5,5%n = 12
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 6%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 2%n = 4YTM = 6%
D = jaar
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4% en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement is 3,5%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 4%n = 6YTM = 3,5%
D = jaar
Antwoordenblad
- 1. P = 468,8 €
- 2. P = 1081 €
- 3. ΔP = −187,6 €
- 4. P = 913 €
- 5. D = 3,873 jaar
- 6. D = 5,46 jaar
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.