1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% en noteert op €855. Bereken het lopend rendement CY in procenten.
F = €1 000coupon = 5%P = €855
CY = %
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 3% en noteert op €1 085. Bereken het lopend rendement CY in procenten.
F = €1 000coupon = 3%P = €1 085
CY = %
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 3% en loopt over 14 jaar af. Het effectieve rendement verandert van 3,5% naar 4%. Hoeveel ΔP verandert de koers van de obligatie?
F = €1 000coupon = 3%n = 14y1 = 3,5%y2 = 4%
ΔP = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement is 5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 2%YTM = 5%n = 10
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 2,5%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 5%n = 4YTM = 2,5%
D = jaar
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 6% loopt over 7 jaar af en wordt verkocht voor €1 090. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 6%n = 7P = €1 090
YTM = %
Antwoordenblad
- 1. CY = 5,848 %
- 2. CY = 2,765 %
- 3. ΔP = −51,03 €
- 4. P = 766,2 €
- 5. D = 3,737 jaar
- 6. YTM = 4,474 %
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.