1.Makkelijk
Een nulcouponobligatie betaalt over 14 jaar €1 000 uit en daarvoor niets. Het effectieve rendement is 2,5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000n = 14YTM = 2,5%
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4% en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement is 6%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4%YTM = 6%n = 10
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 7% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 9% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 7%YTM = 9%n = 3
P = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,5% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement is 6% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4,5%YTM = 6%n = 10
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 6% loopt over 8 jaar af en wordt verkocht voor €1 065. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 6%n = 8P = €1 065
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie noteert op €955 met een effectief rendement van 6% (jaarlijks samengesteld) en een Macaulay-duration van 3 jaar. Schat met de gemodificeerde duration de nieuwe koers P als het rendement met 75 basispunten daalt.
P0 = €955y = 6%D = 3Δy = −75 bp
P = €
Antwoordenblad
- 1. P = 707,7 €
- 2. P = 852,8 €
- 3. P = 948,4 €
- 4. P = 888,4 €
- 5. YTM = 4,995 %
- 6. P = 975,3 €
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.