1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 3% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 2,5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 3%YTM = 2,5%n = 4
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% en noteert op €900. Bereken het lopend rendement CY in procenten.
F = €1 000coupon = 2%P = €900
CY = %
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement is 3% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 2%YTM = 3%n = 6
P = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 5,5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 5,5%n = 3
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% en loopt over 5 jaar af. Het effectieve rendement is 9%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 8%n = 5YTM = 9%
D = jaar
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 8% loopt over 7 jaar af en wordt verkocht voor €880. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 8%n = 7P = €880
YTM = %
Antwoordenblad
- 1. P = 1019 €
- 2. CY = 2,222 %
- 3. P = 945,5 €
- 4. P = 1014 €
- 5. D = 4,297 jaar
- 6. YTM = 10,51 %
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.