1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,5% en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 9%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4,5%YTM = 9%n = 3
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 7% en noteert op €1 100. Bereken het lopend rendement CY in procenten.
F = €1 000coupon = 7%P = €1 100
CY = %
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 loopt over 15 jaar af en betaalt jaarlijkse coupons. Ze wordt verkocht voor €749 als het effectieve rendement 5,5% is. Bereken het couponpercentage c in procenten.
F = €1 000n = 15P = €749YTM = 5,5%
c = %
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 12 jaar af. Het effectieve rendement is 7% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 5%YTM = 7%n = 12
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 7% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 3,5%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 7%n = 4YTM = 3,5%
D = jaar
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,5% en loopt over 5 jaar af. Het effectieve rendement is 9%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 4,5%n = 5YTM = 9%
D = jaar
Antwoordenblad
- 1. P = 886,1 €
- 2. CY = 6,364 %
- 3. c = 2,999 %
- 4. P = 839,4 €
- 5. D = 3,648 jaar
- 6. D = 4,539 jaar
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.