Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden

Gratis printbaar werkblad Obligatiekoers en rendement: 6 opgaven van makkelijk tot tentamenniveau, met antwoordenblad. Print het of sla het op als pdf.

Nieuw werkbladOnline oefenen met hints

Voor docenten: gratis te printen, kopiëren en in de les te gebruiken. Elk nieuw werkblad heeft nieuwe waarden en een eigen antwoordblad. Een link naar ExamProblems op je cursuspagina wordt gewaardeerd.

Naam: ____________________   Datum: ____________

1.Makkelijk
jaar0123456€20€20€20 + €1 000P = ?

Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement is 7%. Bereken de koers P van de obligatie.

F = €1 000coupon = 2%YTM = 7%n = 6
P = €
2.Makkelijk
jaar012345€1 040€70€70€70 + €1 000

Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 7% en noteert op €1 040. Bereken het lopend rendement CY in procenten.

F = €1 000coupon = 7%P = €1 040
CY = %
3.Gemiddeld
halve jaren0123…20€35€35€35 + €1 000P = ?

Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 7% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement is 3% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.

F = €1 000coupon = 7%YTM = 3%n = 10
P = €
4.Gemiddeld
halve jaren0123…16€20€20€20 + €1 000P = ?

Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 8 jaar af. Het effectieve rendement is 9% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.

F = €1 000coupon = 4%YTM = 9%n = 8
P = €
5.Moeilijk
jaar0123456€1 175€60€60€60 + €1 060

Een obligatie met een resterende looptijd van 11 jaar (nominale waarde €1 000, jaarlijkse coupon 6%) wordt verkocht voor €1 175. De uitgever kan haar over 6 jaar vervroegd aflossen tegen een aflossingsprijs van €1 060. Bereken het rendement tot vervroegde aflossing (yield to call) YTC in procenten.

F = €1 000coupon = 6%P = €1 175aflossingsprijs = €1 060vervroegd aflosbaar over 6 jaar
YTC = %
6.Moeilijk
jaar01234P€30€30€30 + €1 000

Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 3% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 2,5%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.

F = €1 000coupon = 3%n = 4YTM = 2,5%
D = jaar

Antwoordenblad

  1. 1. P = 761,7 €
  2. 2. CY = 6,731 %
  3. 3. P = 1343 €
  4. 4. P = 719,1 €
  5. 5. YTC = 3,617 %
  6. 6. D = 3,83 jaar

Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.