1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 7 jaar af. Het effectieve rendement is 2,5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 2,5%n = 7
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% en loopt over 8 jaar af. Het effectieve rendement is 7%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 2%YTM = 7%n = 8
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 loopt over 3 jaar af en betaalt jaarlijkse coupons. Ze wordt verkocht voor €1 040 als het effectieve rendement 5,5% is. Bereken het couponpercentage c in procenten.
F = €1 000n = 3P = €1 040YTM = 5,5%
c = %
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 7 jaar af. Het effectieve rendement is 9% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4%YTM = 9%n = 7
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 5%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 8%n = 4YTM = 5%
D = jaar
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 5% loopt over 7 jaar af en wordt verkocht voor €920. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 5%n = 7P = €920
YTM = %
Antwoordenblad
- 1. P = 1222 €
- 2. P = 701,4 €
- 3. c = 6,983 %
- 4. P = 744,4 €
- 5. D = 3,6 jaar
- 6. YTM = 6,456 %
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.