Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

Nova lista de exercíciosPratique on-line com dicas

Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________   Data: ____________

1.Fácil
anos0123456€60€60€60 + €1 000P = ?

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 6% e vence em 6 anos. O rendimento até o vencimento é de 3%. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 6%YTM = 3%n = 6
P = €
2.Fácil
anos012345€1 120€40€40€40 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4% e é negociado a €1 120. Encontre seu rendimento corrente CY em porcentagem.

F = €1 000cupom = 4%P = €1 120
CY = %
3.Média
anos0123…12P€20€20€20 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 2% e vence em 12 anos. Seu rendimento até o vencimento muda de 4% para 2,5%. Quanto ΔP varia o preço do título?

F = €1 000cupom = 2%n = 12y1 = 4%y2 = 2,5%
ΔP = €
4.Média
semestres0123…8€25€25€25 + €1 000P = ?

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 5% em dois pagamentos semestrais e vence em 4 anos. O rendimento até o vencimento é de 5,5% ao ano. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 5%YTM = 5,5%n = 4
P = €
5.Difícil
anos012345€1 190€50€50€50 + €1 050

Um título com 17 anos até o vencimento (valor de face €1 000, cupom anual 5%) é vendido a €1 190. O emissor pode resgatá-lo antecipadamente daqui a 5 anos a um preço de resgate de €1 050. Encontre o rendimento até o resgate antecipado YTC em porcentagem.

F = €1 000cupom = 5%P = €1 190preço de resgate = €1 050resgate em 5 anos
YTC = %
6.Difícil

Um título é negociado a €1 045 com rendimento até o vencimento de 6% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 6,5 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento subir 75 pontos-base.

P0 = €1 045y = 6%D = 6,5Δy = +75 bp
P = €

Gabarito

  1. 1. P = 1163 €
  2. 2. CY = 3,571 %
  3. 3. ΔP = 136,4 €
  4. 4. P = 982,3 €
  5. 5. YTC = 1,938 %
  6. 6. P = 996,9 €

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