1.Fácil
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4% e vence em 10 anos. O rendimento até o vencimento é de 3,5%. Calcule o preço P do título.
F = €1 000cupom = 4%YTM = 3,5%n = 10
P = €
Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas
2.Fácil
Um título de cupom zero com valor de face de €1 000 vence em 5 anos e custa €842 hoje. Encontre seu rendimento até o vencimento YTM em porcentagem.
F = €1 000n = 5P = €842
YTM = %
3.Média
Um título com valor de face de €1 000 vence em 15 anos e paga cupons anuais. Ele é vendido a €829 quando o rendimento até o vencimento é 8%. Encontre a taxa de cupom c em porcentagem.
F = €1 000n = 15P = €829YTM = 8%
c = %
4.Média
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 8% em dois pagamentos semestrais e vence em 5 anos. O rendimento até o vencimento é de 7% ao ano. Calcule o preço P do título.
F = €1 000cupom = 8%YTM = 7%n = 5
P = €
5.Difícil
Um título é negociado a €1 090 com rendimento até o vencimento de 6% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 9,3 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento cair 150 pontos-base.
P0 = €1 090y = 6%D = 9,3Δy = −150 bp
P = €
6.Difícil
Um título com valor de face de €1 000 e cupom anual de 5% vence em 4 anos e é vendido por €915. Calcule seu rendimento até o vencimento YTM em porcentagem.
F = €1 000cupom = 5%n = 4P = €915
YTM = %
Gabarito
- 1. P = 1042 €
- 2. YTM = 3,499 %
- 3. c = 6,002 %
- 4. P = 1042 €
- 5. P = 1233 €
- 6. YTM = 7,54 %
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