Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

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Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________ Data: ____________

1.Fácil

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 8% e é negociado a €1 120. Encontre seu rendimento corrente CY em porcentagem.

F = €1 000cupom = 8%P = €1 120

CY = %

2.Fácil

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 3% e vence em 5 anos. O rendimento até o vencimento é de 4%. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 3%YTM = 4%n = 5

P = €

3.Média

Você compra um título com 7 anos até o vencimento (valor de face €1 000, cupom anual 2%) quando seu rendimento até o vencimento é 8%. Um ano depois, logo após receber o primeiro cupom, você o vende quando o rendimento até o vencimento é 8,5%. Encontre seu retorno no período de posse HPR em porcentagem.

F = €1 000cupom = 2%n = 7y₀ = 8%y₁ = 8,5%

HPR = %

4.Média

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4,5% em dois pagamentos semestrais e vence em 11 anos. O rendimento até o vencimento é de 2,5% ao ano. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 4,5%YTM = 2,5%n = 11

P = €

5.Difícil

Um título é negociado a €915 com rendimento até o vencimento de 5% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 9,5 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento cair 75 pontos-base.

P₀ = €915y = 5%D = 9,5Δy = −75 bp

P = €

6.Difícil

Um título com valor de face de €1 000 e cupom anual de 6% vence em 7 anos e é vendido por €945. Calcule seu rendimento até o vencimento YTM em porcentagem.

F = €1 000cupom = 6%n = 7P = €945

YTM = %

Gabarito

1. CY = 7,143 %
2. P = 955,5 €
3. HPR = 5,293 %
4. P = 1191 €
5. P = 977,1 €
6. YTM = 7,021 %

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