Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

Nova lista de exercíciosPratique on-line com dicas

Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________   Data: ____________

1.Fácil
anos012345€40€40€40 + €1 000P = ?

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4% e vence em 5 anos. O rendimento até o vencimento é de 9%. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 4%YTM = 9%n = 5
P = €
2.Fácil
anos01234567€60€60€60 + €1 000P = ?

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 6% e vence em 7 anos. O rendimento até o vencimento é de 5,5%. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 6%YTM = 5,5%n = 7
P = €
3.Média

Você compra um título com 8 anos até o vencimento (valor de face €1 000, cupom anual 3%) quando seu rendimento até o vencimento é 4%. Um ano depois, logo após receber o primeiro cupom, você o vende quando o rendimento até o vencimento é 3%. Encontre seu retorno no período de posse HPR em porcentagem.

F = €1 000cupom = 3%n = 8y0 = 4%y1 = 3%
HPR = %
4.Média
anos0123…10P€30€30€30 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 3% e vence em 10 anos. Seu rendimento até o vencimento muda de 8% para 9%. Quanto ΔP varia o preço do título?

F = €1 000cupom = 3%n = 10y1 = 8%y2 = 9%
ΔP = €
5.Difícil

Um título é negociado a €905 com rendimento até o vencimento de 5% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 4,3 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento subir 100 pontos-base.

P0 = €905y = 5%D = 4,3Δy = +100 bp
P = €
6.Difícil

Um título é negociado a €1 030 com rendimento até o vencimento de 7% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 11,4 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento subir 25 pontos-base.

P0 = €1 030y = 7%D = 11,4Δy = +25 bp
P = €

Gabarito

  1. 1. P = 805,5 €
  2. 2. P = 1028 €
  3. 3. HPR = 10,44 %
  4. 4. ΔP = −49,56 €
  5. 5. P = 867,9 €
  6. 6. P = 1003 €

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