Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

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Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________ Data: ____________

1.Fácil

Um título de cupom zero paga €1 000 daqui a 13 anos e nada antes. O rendimento até o vencimento é 4% ao ano. Encontre o preço P do título.

F = €1 000n = 13YTM = 4%

P = €

2.Fácil

Um título de cupom zero paga €1 000 daqui a 7 anos e nada antes. O rendimento até o vencimento é 4,5% ao ano. Encontre o preço P do título.

F = €1 000n = 7YTM = 4,5%

P = €

3.Média

Você compra um título com 9 anos até o vencimento (valor de face €1 000, cupom anual 8%) quando seu rendimento até o vencimento é 5,5%. Um ano depois, logo após receber o primeiro cupom, você o vende quando o rendimento até o vencimento é 4,5%. Encontre seu retorno no período de posse HPR em porcentagem.

F = €1 000cupom = 8%n = 9y₀ = 5,5%y₁ = 4,5%

HPR = %

4.Média

Um título com valor de face de €1 000 vence em 13 anos e paga cupons anuais. Ele é vendido a €833 quando o rendimento até o vencimento é 7%. Encontre a taxa de cupom c em porcentagem.

F = €1 000n = 13P = €833YTM = 7%

c = %

5.Difícil

Um título com valor de face de €1 000 e cupom anual de 7% vence em 4 anos e é vendido por €1 070. Calcule seu rendimento até o vencimento YTM em porcentagem.

F = €1 000cupom = 7%n = 4P = €1 070

YTM = %

6.Difícil

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 6% e vence em 5 anos. O rendimento até o vencimento é 2,5%. Encontre a duration de Macaulay D em anos.

F = €1 000cupom = 6%n = 5YTM = 2,5%

D = anos

Gabarito

1. P = 600,6 €
2. P = 734,8 €
3. HPR = 11,68 %
4. c = 5,002 %
5. YTM = 5,025 %
6. D = 4,509 anos

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