1.Fácil
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 2% e vence em 10 anos. O rendimento até o vencimento é de 3,5%. Calcule o preço P do título.
F = €1 000cupom = 2%YTM = 3,5%n = 10
P = €
Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas
2.Fácil
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 3% e vence em 3 anos. O rendimento até o vencimento é de 2,5%. Calcule o preço P do título.
F = €1 000cupom = 3%YTM = 2,5%n = 3
P = €
3.Média
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 8% em dois pagamentos semestrais e vence em 5 anos. O rendimento até o vencimento é de 7% ao ano. Calcule o preço P do título.
F = €1 000cupom = 8%YTM = 7%n = 5
P = €
4.Média
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4,5% e vence em 5 anos. Seu rendimento até o vencimento muda de 6% para 8%. Quanto ΔP varia o preço do título?
F = €1 000cupom = 4,5%n = 5y1 = 6%y2 = 8%
ΔP = €
5.Difícil
Um título é negociado a €935 com rendimento até o vencimento de 4% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 7,3 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento cair 50 pontos-base.
P0 = €935y = 4%D = 7,3Δy = −50 bp
P = €
6.Difícil
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 5% e vence em 3 anos. O rendimento até o vencimento é 7%. Encontre a duration de Macaulay D em anos.
F = €1 000cupom = 5%n = 3YTM = 7%
D = anos
Gabarito
- 1. P = 875,3 €
- 2. P = 1014 €
- 3. P = 1042 €
- 4. ΔP = −76,56 €
- 5. P = 967,8 €
- 6. D = 2,855 anos
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