Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

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Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________ Data: ____________

1.Fácil

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 8% e vence em 4 anos. O rendimento até o vencimento é de 7%. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 8%YTM = 7%n = 4

P = €

2.Fácil

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4% e é negociado a €1 030. Encontre seu rendimento corrente CY em porcentagem.

F = €1 000cupom = 4%P = €1 030

CY = %

3.Média

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 3% em dois pagamentos semestrais e vence em 8 anos. O rendimento até o vencimento é de 5% ao ano. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 3%YTM = 5%n = 8

P = €

4.Média

Você compra um título com 11 anos até o vencimento (valor de face €1 000, cupom anual 7%) quando seu rendimento até o vencimento é 5,5%. Um ano depois, logo após receber o primeiro cupom, você o vende quando o rendimento até o vencimento é 7%. Encontre seu retorno no período de posse HPR em porcentagem.

F = €1 000cupom = 7%n = 11y₀ = 5,5%y₁ = 7%

HPR = %

5.Difícil

Um título é negociado a €905 com rendimento até o vencimento de 4% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 5,1 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento cair 50 pontos-base.

P₀ = €905y = 4%D = 5,1Δy = −50 bp

P = €

6.Difícil

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 3% em dois pagamentos semestrais e vence em 4 anos. Ele é vendido a €981. Encontre seu rendimento até o vencimento YTM como taxa anual (o dobro do rendimento semestral), em porcentagem.

F = €1 000cupom = 3% (2×)n = 4P = €981

YTM = %

Gabarito

1. P = 1034 €
2. CY = 3,883 %
3. P = 869,4 €
4. HPR = −4,583 %
5. P = 927,2 €
6. YTM = 3,513 %

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