Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

Nova lista de exercíciosPratique on-line com dicas

Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________   Data: ____________

1.Fácil
anos0123…15€555€1 000

Um título de cupom zero com valor de face de €1 000 vence em 15 anos e custa €555 hoje. Encontre seu rendimento até o vencimento YTM em porcentagem.

F = €1 000n = 15P = €555
YTM = %
2.Fácil
anos0123…8€45€45€45 + €1 000P = ?

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4,5% e vence em 8 anos. O rendimento até o vencimento é de 3,5%. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 4,5%YTM = 3,5%n = 8
P = €
3.Média
semestres0123…14€22,50€22,50€22,50 + €1 000P = ?

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4,5% em dois pagamentos semestrais e vence em 7 anos. O rendimento até o vencimento é de 3,5% ao ano. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 4,5%YTM = 3,5%n = 7
P = €
4.Média
anos0123…11P€30€30€30 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 3% e vence em 11 anos. Seu rendimento até o vencimento muda de 4% para 3%. Quanto ΔP varia o preço do título?

F = €1 000cupom = 3%n = 11y1 = 4%y2 = 3%
ΔP = €
5.Difícil
semestres0123…12€846€10€10€10 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 2% em dois pagamentos semestrais e vence em 6 anos. Ele é vendido a €846. Encontre seu rendimento até o vencimento YTM como taxa anual (o dobro do rendimento semestral), em porcentagem.

F = €1 000cupom = 2% (2×)n = 6P = €846
YTM = %
6.Difícil

Um título é negociado a €905 com rendimento até o vencimento de 7% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 9,6 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento subir 50 pontos-base.

P0 = €905y = 7%D = 9,6Δy = +50 bp
P = €

Gabarito

  1. 1. YTM = 4,003 %
  2. 2. P = 1069 €
  3. 3. P = 1062 €
  4. 4. ΔP = 87,6 €
  5. 5. YTM = 5,003 %
  6. 6. P = 864,4 €

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