Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

Nova lista de exercíciosPratique on-line com dicas

Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________   Data: ____________

1.Fácil
anos01234567€40€40€40 + €1 000P = ?

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4% e vence em 7 anos. O rendimento até o vencimento é de 9%. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 4%YTM = 9%n = 7
P = €
2.Fácil
anos012345€1 110€80€80€80 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 8% e é negociado a €1 110. Encontre seu rendimento corrente CY em porcentagem.

F = €1 000cupom = 8%P = €1 110
CY = %
3.Média

Você compra um título com 11 anos até o vencimento (valor de face €1 000, cupom anual 8%) quando seu rendimento até o vencimento é 5%. Um ano depois, logo após receber o primeiro cupom, você o vende quando o rendimento até o vencimento é 5,5%. Encontre seu retorno no período de posse HPR em porcentagem.

F = €1 000cupom = 8%n = 11y0 = 5%y1 = 5,5%
HPR = %
4.Média
anos0123…15P€50€50€50 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 5% e vence em 15 anos. Seu rendimento até o vencimento muda de 3% para 1%. Quanto ΔP varia o preço do título?

F = €1 000cupom = 5%n = 15y1 = 3%y2 = 1%
ΔP = €
5.Difícil

Um título é negociado a €930 com rendimento até o vencimento de 4% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 11,6 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento cair 100 pontos-base.

P0 = €930y = 4%D = 11,6Δy = −100 bp
P = €
6.Difícil
anos0123…10€1 085€40€40 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 e cupom anual de 4% vence em 10 anos e é vendido por €1 085. Calcule seu rendimento até o vencimento YTM em porcentagem.

F = €1 000cupom = 4%n = 10P = €1 085
YTM = %

Gabarito

  1. 1. P = 748,4 €
  2. 2. CY = 7,207 %
  3. 3. HPR = 1,541 %
  4. 4. ΔP = 315,8 €
  5. 5. P = 1034 €
  6. 6. YTM = 3,003 %

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