Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

Nova lista de exercíciosPratique on-line com dicas

Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________   Data: ____________

1.Fácil
anos0123…9€45€45€45 + €1 000P = ?

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4,5% e vence em 9 anos. O rendimento até o vencimento é de 3,5%. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 4,5%YTM = 3,5%n = 9
P = €
2.Fácil
anos0123456€30€30€30 + €1 000P = ?

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 3% e vence em 6 anos. O rendimento até o vencimento é de 5%. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 3%YTM = 5%n = 6
P = €
3.Média

Você compra um título com 8 anos até o vencimento (valor de face €1 000, cupom anual 2%) quando seu rendimento até o vencimento é 6%. Um ano depois, logo após receber o primeiro cupom, você o vende quando o rendimento até o vencimento é 6,5%. Encontre seu retorno no período de posse HPR em porcentagem.

F = €1 000cupom = 2%n = 8y0 = 6%y1 = 6,5%
HPR = %
4.Média
semestres0123…20€10€10€10 + €1 000P = ?

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 2% em dois pagamentos semestrais e vence em 10 anos. O rendimento até o vencimento é de 2,5% ao ano. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 2%YTM = 2,5%n = 10
P = €
5.Difícil
semestres0123…24€869€20€20€20 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4% em dois pagamentos semestrais e vence em 12 anos. Ele é vendido a €869. Encontre seu rendimento até o vencimento YTM como taxa anual (o dobro do rendimento semestral), em porcentagem.

F = €1 000cupom = 4% (2×)n = 12P = €869
YTM = %
6.Difícil

Um título é negociado a €1 040 com rendimento até o vencimento de 3% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 8,2 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento subir 50 pontos-base.

P0 = €1 040y = 3%D = 8,2Δy = +50 bp
P = €

Gabarito

  1. 1. P = 1076 €
  2. 2. P = 898,5 €
  3. 3. HPR = 2,872 %
  4. 4. P = 956 €
  5. 5. YTM = 5,506 %
  6. 6. P = 998,6 €

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