Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

Nova lista de exercíciosPratique on-line com dicas

Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________   Data: ____________

1.Fácil
anos0123…13€656€1 000

Um título de cupom zero com valor de face de €1 000 vence em 13 anos e custa €656 hoje. Encontre seu rendimento até o vencimento YTM em porcentagem.

F = €1 000n = 13P = €656
YTM = %
2.Fácil
anos012345€955€45€45€45 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4,5% e é negociado a €955. Encontre seu rendimento corrente CY em porcentagem.

F = €1 000cupom = 4,5%P = €955
CY = %
3.Média
anos0123…14€1 175C = ?C = ?C = ? + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 vence em 14 anos e paga cupons anuais. Ele é vendido a €1 175 quando o rendimento até o vencimento é 2,5%. Encontre a taxa de cupom c em porcentagem.

F = €1 000n = 14P = €1 175YTM = 2,5%
c = %
4.Média
anos0123…9P€20€20€20 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 2% e vence em 9 anos. Seu rendimento até o vencimento muda de 5% para 5,5%. Quanto ΔP varia o preço do título?

F = €1 000cupom = 2%n = 9y1 = 5%y2 = 5,5%
ΔP = €
5.Difícil
anos0123456P€40€40€40 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4% e vence em 6 anos. O rendimento até o vencimento é 3%. Encontre a duration de Macaulay D em anos.

F = €1 000cupom = 4%n = 6YTM = 3%
D = anos
6.Difícil

Um título é negociado a €1 040 com rendimento até o vencimento de 4% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 10,5 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento subir 25 pontos-base.

P0 = €1 040y = 4%D = 10,5Δy = +25 bp
P = €

Gabarito

  1. 1. YTM = 3,296 %
  2. 2. CY = 4,712 %
  3. 3. c = 3,997 %
  4. 4. ΔP = −30,09 €
  5. 5. D = 5,468 anos
  6. 6. P = 1014 €

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