Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

Nova lista de exercícios Pratique on-line com dicas

Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________ Data: ____________

1.Fácil

Um título de cupom zero com valor de face de €1 000 vence em 6 anos e custa €746 hoje. Encontre seu rendimento até o vencimento YTM em porcentagem.

F = €1 000n = 6P = €746

YTM = %

2.Fácil

Um título de cupom zero paga €1 000 daqui a 10 anos e nada antes. O rendimento até o vencimento é 7% ao ano. Encontre o preço P do título.

F = €1 000n = 10YTM = 7%

P = €

3.Média

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 8% em dois pagamentos semestrais e vence em 12 anos. O rendimento até o vencimento é de 4% ao ano. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 8%YTM = 4%n = 12

P = €

4.Média

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 7% e vence em 4 anos. Seu rendimento até o vencimento muda de 5,5% para 3,5%. Quanto ΔP varia o preço do título?

F = €1 000cupom = 7%n = 4y₁ = 5,5%y₂ = 3,5%

ΔP = €

5.Difícil

Um título com valor de face de €1 000 e cupom anual de 5% vence em 5 anos e é vendido por €920. Calcule seu rendimento até o vencimento YTM em porcentagem.

F = €1 000cupom = 5%n = 5P = €920

YTM = %

6.Difícil

Um título é negociado a €1 100 com rendimento até o vencimento de 3% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 10,7 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento cair 50 pontos-base.

P₀ = €1 100y = 3%D = 10,7Δy = −50 bp

P = €

Gabarito

1. YTM = 5,005 %
2. P = 508,3 €
3. P = 1378 €
4. ΔP = 75,98 €
5. YTM = 6,948 %
6. P = 1157 €

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