1.Fácil
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 6% e vence em 9 anos. O rendimento até o vencimento é de 2,5%. Calcule o preço P do título.
F = €1 000cupom = 6%YTM = 2,5%n = 9
P = €
Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas
2.Fácil
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 5% e é negociado a €1 120. Encontre seu rendimento corrente CY em porcentagem.
F = €1 000cupom = 5%P = €1 120
CY = %
3.Média
Um título com valor de face de €1 000 vence em 13 anos e paga cupons anuais. Ele é vendido a €772 quando o rendimento até o vencimento é 5,5%. Encontre a taxa de cupom c em porcentagem.
F = €1 000n = 13P = €772YTM = 5,5%
c = %
4.Média
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 8% em dois pagamentos semestrais e vence em 6 anos. O rendimento até o vencimento é de 5% ao ano. Calcule o preço P do título.
F = €1 000cupom = 8%YTM = 5%n = 6
P = €
5.Difícil
Um título é negociado a €980 com rendimento até o vencimento de 4% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 11,7 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento subir 150 pontos-base.
P0 = €980y = 4%D = 11,7Δy = +150 bp
P = €
6.Difícil
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 7% em dois pagamentos semestrais e vence em 12 anos. Ele é vendido a €1 131. Encontre seu rendimento até o vencimento YTM como taxa anual (o dobro do rendimento semestral), em porcentagem.
F = €1 000cupom = 7% (2×)n = 12P = €1 131
YTM = %
Gabarito
- 1. P = 1279 €
- 2. CY = 4,464 %
- 3. c = 2,999 %
- 4. P = 1154 €
- 5. P = 814,6 €
- 6. YTM = 5,495 %
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