Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

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Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________ Data: ____________

1.Fácil

Um título de cupom zero paga €1 000 daqui a 10 anos e nada antes. O rendimento até o vencimento é 6% ao ano. Encontre o preço P do título.

F = €1 000n = 10YTM = 6%

P = €

2.Fácil

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 7% e vence em 7 anos. O rendimento até o vencimento é de 8%. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 7%YTM = 8%n = 7

P = €

3.Média

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 5% em dois pagamentos semestrais e vence em 12 anos. O rendimento até o vencimento é de 6% ao ano. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 5%YTM = 6%n = 12

P = €

4.Média

Você compra um título com 10 anos até o vencimento (valor de face €1 000, cupom anual 7%) quando seu rendimento até o vencimento é 5,5%. Um ano depois, logo após receber o primeiro cupom, você o vende quando o rendimento até o vencimento é 5%. Encontre seu retorno no período de posse HPR em porcentagem.

F = €1 000cupom = 7%n = 10y₀ = 5,5%y₁ = 5%

HPR = %

5.Difícil

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 6% e vence em 4 anos. O rendimento até o vencimento é 5%. Encontre a duration de Macaulay D em anos.

F = €1 000cupom = 6%n = 4YTM = 5%

D = anos

6.Difícil

Um título com 18 anos até o vencimento (valor de face €1 000, cupom anual 6%) é vendido a €1 330. O emissor pode resgatá-lo antecipadamente daqui a 4 anos a um preço de resgate de €1 060. Encontre o rendimento até o resgate antecipado YTC em porcentagem.

F = €1 000cupom = 6%P = €1 330preço de resgate = €1 060resgate em 4 anos

YTC = %

Gabarito

1. P = 558,4 €
2. P = 947,9 €
3. P = 915,3 €
4. HPR = 8,903 %
5. D = 3,679 anos
6. YTC = 50 %

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