Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

Nova lista de exercíciosPratique on-line com dicas

Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________   Data: ____________

1.Fácil
anos012345€1 105€60€60€60 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 6% e é negociado a €1 105. Encontre seu rendimento corrente CY em porcentagem.

F = €1 000cupom = 6%P = €1 105
CY = %
2.Fácil
anos012€912€1 000

Um título de cupom zero com valor de face de €1 000 vence em 2 anos e custa €912 hoje. Encontre seu rendimento até o vencimento YTM em porcentagem.

F = €1 000n = 2P = €912
YTM = %
3.Média
anos0123…12€623C = ?C = ?C = ? + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 vence em 12 anos e paga cupons anuais. Ele é vendido a €623 quando o rendimento até o vencimento é 8%. Encontre a taxa de cupom c em porcentagem.

F = €1 000n = 12P = €623YTM = 8%
c = %
4.Média

Você compra um título com 4 anos até o vencimento (valor de face €1 000, cupom anual 4,5%) quando seu rendimento até o vencimento é 2,5%. Um ano depois, logo após receber o primeiro cupom, você o vende quando o rendimento até o vencimento é 3%. Encontre seu retorno no período de posse HPR em porcentagem.

F = €1 000cupom = 4,5%n = 4y0 = 2,5%y1 = 3%
HPR = %
5.Difícil
anos0123€975€60€60 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 e cupom anual de 6% vence em 3 anos e é vendido por €975. Calcule seu rendimento até o vencimento YTM em porcentagem.

F = €1 000cupom = 6%n = 3P = €975
YTM = %
6.Difícil

Um título é negociado a €980 com rendimento até o vencimento de 5% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 5,2 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento cair 75 pontos-base.

P0 = €980y = 5%D = 5,2Δy = −75 bp
P = €

Gabarito

  1. 1. CY = 5,43 %
  2. 2. YTM = 4,713 %
  3. 3. c = 2,997 %
  4. 4. HPR = 1,134 %
  5. 5. YTM = 6,952 %
  6. 6. P = 1016 €

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