Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

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Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________ Data: ____________

1.Fácil

Um título de cupom zero paga €1 000 daqui a 17 anos e nada antes. O rendimento até o vencimento é 7% ao ano. Encontre o preço P do título.

F = €1 000n = 17YTM = 7%

P = €

2.Fácil

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 5% e vence em 5 anos. O rendimento até o vencimento é de 9%. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 5%YTM = 9%n = 5

P = €

3.Média

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 3% e vence em 8 anos. Seu rendimento até o vencimento muda de 3,5% para 2%. Quanto ΔP varia o preço do título?

F = €1 000cupom = 3%n = 8y₁ = 3,5%y₂ = 2%

ΔP = €

4.Média

Você compra um título com 6 anos até o vencimento (valor de face €1 000, cupom anual 8%) quando seu rendimento até o vencimento é 2,5%. Um ano depois, logo após receber o primeiro cupom, você o vende quando o rendimento até o vencimento é 3,5%. Encontre seu retorno no período de posse HPR em porcentagem.

F = €1 000cupom = 8%n = 6y₀ = 2,5%y₁ = 3,5%

HPR = %

5.Difícil

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 8% em dois pagamentos semestrais e vence em 8 anos. Ele é vendido a €1 353. Encontre seu rendimento até o vencimento YTM como taxa anual (o dobro do rendimento semestral), em porcentagem.

F = €1 000cupom = 8% (2×)n = 8P = €1 353

YTM = %

6.Difícil

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 2% e vence em 4 anos. O rendimento até o vencimento é 5,5%. Encontre a duration de Macaulay D em anos.

F = €1 000cupom = 2%n = 4YTM = 5,5%

D = anos

Gabarito

1. P = 316,6 €
2. P = 844,4 €
3. ΔP = 107,6 €
4. HPR = −1,517 %
5. YTM = 3,003 %
6. D = 3,875 anos

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